Эксперты рассказали про Time-lapse анализ волатильности на рынке опционов

338

2 мин

28.02.2025

инвестиции
Волатильность
Риски
стратегии
макроэкономика
опционы
Хеджирование

Криптовалютные опционы часто характеризуются изменчивой implied volatility (IV), которая зависит от ряда факторов, включая макроэкономические анонсы и внутренние события в протоколах. Анализ волатильности в один момент времени может не раскрыть всей картины, поскольку ситуация на рынке меняется динамично. Об этом заявили аналитики Amberdata. Именно поэтому они предлагают инструменты для отслеживания IV в формате time-lapse. Это дает возможность трейдерам видеть, как данный показатель эволюционирует в течение дней или недель.

Используя визуализации, участники рынка могут определить периоды, когда IV обычно возрастает или падает. К примеру, крупные события вроде обновлений протоколов или важных макроотчетов способны повторно приводить к всплескам волатильности в определенные сроки. Наблюдения за этими циклами помогают выстраивать более точные стратегии, будь то лонг- или шорт-позиции по опционам.

Важной частью анализа стал показатель Shadow Term Structure, который позволяет сравнить динамику Mark IV и Forward IV на разных временных отрезках. Трейдеры могут выявлять повторяющиеся пики перед анонсами или плавные изменения в кривой волатильности. Это дает преимущество при выборе подходящего момента для открытия позиций или хеджирования.

ATM Constant Maturities — еще один инструмент Amberdata, упрощающий анализ волатильности по разным срокам экспирации. Исследователи пояснили, что наблюдения за короткими, средними и длинными периодами помогают понять, где участники рынка ожидают больше риска. Такая информация важна для более тонкой настройки опционных стратегий, особенно если трейдер хочет извлечь выгоду из прогнозируемых колебаний.

По словам экспертов, Time-lapse стратегия к IV способствует лучшему управлению рисками. Если исторически в определенные дни волатильность поднимается, можно заранее принять меры, сместив экспозицию или выбрав подходящий вид опционной конструкции. Подобный метод позволяет избежать ситуаций, когда неожиданный всплеск волатильности застает трейдера врасплох.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Объем торгов BTC на День благодарения был низким, волатильность — высокой

Во время Дня благодарения объем торгов биткоином оставался низким, а волатильность — высокой, что не указывает на формирование долгосрочного тренда. Эксперты Swissblock считают такие колебания скорее временным шумом на фоне слабой макроэкономической ликвидности и не рекомендуют воспринимать их как сигналы для крупных инвестиций.

Криптовалюта MON упала ниже $0,04 с падением более 15% за сутки

Курс MON опустился ниже $0,04 и сейчас торгуется около $0,0402, потеряв за последние 24 часа более 15%. Такое резкое снижение произошло в течение короткого времени.

Infinex запускает публичную продажу токенов INX на платформе Sonar с целью привлечь $15 млн

Infinex объявила о начале публичной продажи токенов INX на Sonar, где планирует продать 5% от общего объема при оценке в $3 млрд. Продажа пройдет до генерации токенов в январе 2026 года, а компания рассчитывает привлечь $15 млн. В прошлом году Infinex уже привлекла $67 млн через продажу Patron NFT.

CZ заявил, что цена BNB связана с его ценностью только в долгосрочной перспективе

Глава Binance CZ отметил, что в краткосрочной перспективе цена BNB не всегда отражает его реальную ценность, но со временем они обязательно будут связаны. Он подчеркнул, что постоянное развитие сообщества способствует росту токена в долгосрочной перспективе.

Binance запускает APRO с интеграцией финансовых сервисов и торговли в один клик

Binance представила APRO (AT) — новую функцию, объединяющую Binance Earn, мгновенные покупки, обмены и маржинальную торговлю в одном интерфейсе. Теперь пользователи смогут управлять финансами и торговать с плечом всего в один клик.