Эксперты рассказали про Time-lapse анализ волатильности на рынке опционов

390

2 мин

28.02.2025

инвестиции
Волатильность
Риски
стратегии
макроэкономика
опционы
Хеджирование

Криптовалютные опционы часто характеризуются изменчивой implied volatility (IV), которая зависит от ряда факторов, включая макроэкономические анонсы и внутренние события в протоколах. Анализ волатильности в один момент времени может не раскрыть всей картины, поскольку ситуация на рынке меняется динамично. Об этом заявили аналитики Amberdata. Именно поэтому они предлагают инструменты для отслеживания IV в формате time-lapse. Это дает возможность трейдерам видеть, как данный показатель эволюционирует в течение дней или недель.

Используя визуализации, участники рынка могут определить периоды, когда IV обычно возрастает или падает. К примеру, крупные события вроде обновлений протоколов или важных макроотчетов способны повторно приводить к всплескам волатильности в определенные сроки. Наблюдения за этими циклами помогают выстраивать более точные стратегии, будь то лонг- или шорт-позиции по опционам.

Важной частью анализа стал показатель Shadow Term Structure, который позволяет сравнить динамику Mark IV и Forward IV на разных временных отрезках. Трейдеры могут выявлять повторяющиеся пики перед анонсами или плавные изменения в кривой волатильности. Это дает преимущество при выборе подходящего момента для открытия позиций или хеджирования.

ATM Constant Maturities — еще один инструмент Amberdata, упрощающий анализ волатильности по разным срокам экспирации. Исследователи пояснили, что наблюдения за короткими, средними и длинными периодами помогают понять, где участники рынка ожидают больше риска. Такая информация важна для более тонкой настройки опционных стратегий, особенно если трейдер хочет извлечь выгоду из прогнозируемых колебаний.

По словам экспертов, Time-lapse стратегия к IV способствует лучшему управлению рисками. Если исторически в определенные дни волатильность поднимается, можно заранее принять меры, сместив экспозицию или выбрав подходящий вид опционной конструкции. Подобный метод позволяет избежать ситуаций, когда неожиданный всплеск волатильности застает трейдера врасплох.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Цена SKR упала более чем на 53,4% перед листингом Solana Mobile

Solana Mobile откроет заявки на аирдроп SKR примерно через полчаса (10:00 UTC+8). Цена перед открытием рынка упала более чем на 53,4% за 24 часа и составляет $0,00769, полностью разводненная оценка — $76,9 млн, тогда как вчерашняя предрыночная цена была $0,0165. Ранее ожидали цену после листинга в диапазоне $0,02–$0,04, что значительно выше текущего уровня.

Спотовое золото впервые превысило $4800 за унцию, рост 10% за 20 дней

Согласно данным Bitget, спотовая цена на золото подскочила на 10% за 20 дней и впервые преодолела отметку $4800 за унцию. С начала года стоимость выросла более чем на $480.

Том Ли прогнозирует падение рынков перед сильным ростом биткоина в конце года

Председатель BitMine Том Ли в подкасте Masters in Business заявил, что 2026 год повторит положительные сдвиги в блокчейне и искусственном интеллекте, но сначала тарифные и политические риски сдержат рост. Он ожидает падения фондового рынка на 15-20% в начале года, после чего год завершится сильным ростом на фоне более мягкой политики Федеральной резервной системы. Ли по-прежнему прогнозирует новый исторический максимум для биткоина, но не подтвердил свой прежний прогноз о $250,000.

Grayscale подаёт заявку на преобразование Grayscale Near Trust в ETF

Grayscale подала форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для преобразования фонда Grayscale Near Trust в ETF. Компания намерена завершить процедуру регистрации, чтобы вывести фонд на биржу в новом формате.

Мировые ликвидации за 24 часа выросли до $10,61 млрд, длинные — $9,98 млрд

Общая сумма ликвидаций по всей сети выросла до $10,61 млрд, при этом ликвидации длинных позиций составили $9,98 млрд. По данным Coinglass, за 24 часа зарегистрировано $1,061 млрд ликвидаций: $0,998 млрд длинных и $62,97 млн коротких; всего ликвидировано 180 139 трейдеров. Крупнейшая одиночная ликвидация произошла на Bitget по BTCUSDT_UMCBL и составила $13,52 млн.