Эксперты рассказали про Time-lapse анализ волатильности на рынке опционов

456

2 мин

28.02.2025

инвестиции
Волатильность
Риски
стратегии
макроэкономика
опционы
Хеджирование

Криптовалютные опционы часто характеризуются изменчивой implied volatility (IV), которая зависит от ряда факторов, включая макроэкономические анонсы и внутренние события в протоколах. Анализ волатильности в один момент времени может не раскрыть всей картины, поскольку ситуация на рынке меняется динамично. Об этом заявили аналитики Amberdata. Именно поэтому они предлагают инструменты для отслеживания IV в формате time-lapse. Это дает возможность трейдерам видеть, как данный показатель эволюционирует в течение дней или недель.

Используя визуализации, участники рынка могут определить периоды, когда IV обычно возрастает или падает. К примеру, крупные события вроде обновлений протоколов или важных макроотчетов способны повторно приводить к всплескам волатильности в определенные сроки. Наблюдения за этими циклами помогают выстраивать более точные стратегии, будь то лонг- или шорт-позиции по опционам.

Важной частью анализа стал показатель Shadow Term Structure, который позволяет сравнить динамику Mark IV и Forward IV на разных временных отрезках. Трейдеры могут выявлять повторяющиеся пики перед анонсами или плавные изменения в кривой волатильности. Это дает преимущество при выборе подходящего момента для открытия позиций или хеджирования.

ATM Constant Maturities — еще один инструмент Amberdata, упрощающий анализ волатильности по разным срокам экспирации. Исследователи пояснили, что наблюдения за короткими, средними и длинными периодами помогают понять, где участники рынка ожидают больше риска. Такая информация важна для более тонкой настройки опционных стратегий, особенно если трейдер хочет извлечь выгоду из прогнозируемых колебаний.

По словам экспертов, Time-lapse стратегия к IV способствует лучшему управлению рисками. Если исторически в определенные дни волатильность поднимается, можно заранее принять меры, сместив экспозицию или выбрав подходящий вид опционной конструкции. Подобный метод позволяет избежать ситуаций, когда неожиданный всплеск волатильности застает трейдера врасплох.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Нефть подорожала на 45% на фоне конфликта США и Ирана, Brent превысила $103

Аналитик BTC OG Insider Whale Гарретт Джин заявил, что на 16-й день конфликта США и Ирана Ормузский пролив остается закрытым, а с 27 февраля цены на нефть выросли примерно на 45% и Brent превысила $103. По его оценке, стратегический нефтяной резерв SPR способен покрыть разрыв в поставках лишь на 12–15%. Он рекомендует открывать длинные позиции по нефти и сокращать вложения в акции, особенно на рынках Японии, Южной Кореи и Европы, а также держать больше наличных и снижать дюрацию.

Bitcoin вырос на 2,4% на фоне падения S&P 500 на 2,2% во время конфликта с Ираном

По данным Santiment, за последние 5 недель Bitcoin прибавил 2,4%, тогда как индекс S&P 500 снизился на 2,2%. Это указывает на ослабление связи Bitcoin с фондовым рынком на фоне конфликта с Ираном и рост интереса к нему как к защитному активу.

Дэниел Ли: инвестирование и трейдинг сложны, поэтому не стоит переживать из-за просадок Liquid Capital

Основатель Liquid Capital (ранее LD Capital) Дэниел Ли заявил, что компания много лет фокусируется только на инвестициях и трейдинге и не управляет проектами или торговыми платформами. По его словам, стартовый капитал в первичных инвестициях и вторичной торговле у Liquid Capital невелик, поэтому поводов беспокоиться о просадках нет. Он добавил, что успех часто приводит к излишней самоуверенности, и призвал сохранять баланс и дисциплину, отметив, что в эпоху искусственного интеллекта роль человека в этой сфере может измениться.

Tether за несколько месяцев раскрыл инвестиции минимум на $1,6 млрд

За последние несколько месяцев Tether сообщил об инвестициях как минимум на $1,6 млрд, написал в X руководитель отдела контента GSR Фрэнк Чапарро. Среди крупнейших вложений — Rumble ($785 млн), Elemental Royalty ($250 млн), Juventus ($150 млн), Gold com ($150 млн), Anchorage Digital ($100 млн) и Gold Royalty (более $90 млн). Также Tether инвестировал в Generative Bionics ($82 млн) и Speed1 ($8 млн), а суммы по Parfin и Adecoagro не раскрываются.

MetaDAO 26 марта запустит ICO на P2P me с минимальной целью $6 млн

26 марта на платформе P2P me стартует ICO проекта MetaDAO, минимальная цель сбора составляет $6 млн. P2P me — приложение для обмена криптовалюты на фиат, которое в апреле 2025 года привлекло $2 млн посевных инвестиций от Multicoin и Coinbase Ventures. В начале февраля MetaDAO в экосистеме Solana не смогла закрыть ICO проекта Hurupay, не достигнув минимальной цели $3 млн в срок.