Трейдеры проявляют чрезмерно бурную активность на рынке криптодеривативов

1842

2 мин

19.10.2024

На крипторынке продолжает наблюдаться чрезмерно повышенная активность, что ярко отразилось на недавних сделках с опционами на платформе Deribit. Одной из ключевых тенденций стал рост курса биткоина на 10% благодаря покупкам колл-контрактов, которые частично связаны с позитивными ожиданиями вокруг ETF и шансов на политические события, такие как президентские выборы в США. При этом приток в фонды, ориентированные на биткоин, составил более $2 млрд, что подстегнуло рост котировок актива.

Однако, несмотря на оптимистичные настроения среди некоторых инвесторов, заметно увеличение покупок пут-опционов на уровни $60 000, $62 000 и $65 000, вероятно, для защиты активов под управлением (AUM). Это свидетельствует о желании участников рынка застраховать риски в условиях волатильности. В то же время колл-контракты на декабрь с уровня $75 000 были заменены на более агрессивные стратегии с уровня $110 000.

Кроме того, по мартовским опционам наблюдается значительная активность — продано более 100 тыс. контрактов с целевыми уровнями $100 000, $120 000 и $140 000. Это может говорить о том, что крупные игроки предпочитают зафиксировать прибыль от недавнего ралли, одновременно защищая себя от возможного спада цен.

Также стоит отметить, что волатильность крипторынка несколько снизилась. Индекс волатильности Deribit (Dvol) уменьшился с 59% до 55%.

Еще одним важным индикатором стало изменение вариационной премии риска (VRP), которая перешла в отрицательную зону на 7-дневной основе. Это означает, что реализованная волатильность (RV) стала выше, чем предполагаемая (IV). Однако на более длинных временных отрезках этот показатель остается на стабильном уровне, что указывает на неопределенность среди участников рынка относительно дальнейших перспектив курса биткоина. Иными словами, текущие потоки сигнализируют о том, что рынок требует некоторой «передышки» после резкого ралли.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Банк Канады впервые более чем за 3 года повысил ставку до 2,50% и не исключил новых шагов

Банк Канады 28 октября повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 2,50% — впервые более чем за 3 года и предупредил, что в будущем возможно дальнейшее ужесточение политики. Регулятор ожидает, что инфляция останется заметно выше целевых 2% до 2028 года, а глава банка Маклем связал решение с риском ускорения роста цен на фоне дорогих энергоносителей, торгового спора между США и Канадой и конфликта на Ближнем Востоке. Банк также улучшил прогноз роста экономики благодаря сильным потребительским расходам, экспорту и ожидаемому восстановлению инвестиций бизнеса, в том числе на фоне внедрения искусственного интеллекта и налоговых льгот, предложенных премьер-министром Карни.

Plato привлекла $16 млн в раунде серии A

Plato, разрабатывающая среды для обучения ИИ, привлекла $16 млн в раунде серии A под руководством Nava Ventures при участии Gradient Ventures, Transpose Platform и главы Microsoft AI Мустафы Сулеймана. После сделки общий объем финансирования компании достиг $19 млн, а основатель Nava Ventures Фредди Мартигнетти войдет в совет директоров. Основанная в 2025 году в Сан-Франциско, Plato создает тестовые и многоразовые рабочие среды для обучения и оценки ИИ в сферах клиентской поддержки, HR, финансов, бухгалтерии и медицинского администрирования.

Всемирный банк ожидает рост цен на сырье на 23% в 2026 году

Всемирный банк прогнозирует, что в 2026 году мировые цены на сырьевые товары вырастут на 23% из-за подорожания энергоносителей на фоне войны на Ближнем Востоке, сбоев в перевозках, проблем с поставками зерна из Черного моря и высокого спроса на золото. В 2027 году цены, по оценке банка, снизятся на 7%, однако при дальнейшем обострении конфликта и сохранении сильного Эль-Ниньо продовольствие может остаться дорогим, усилив инфляционные риски. Также банк ожидает, что в 2026 году мировое предложение нефти сократится на 5,2% — это станет самым сильным падением за последние 40 лет, не считая кризиса 2020 года.

Morgan Stanley допустил снижение S&P 500 еще на 8% в ближайшие недели

Стратег Morgan Stanley Майк Уилсон предупредил, что из-за расходов на развитие ИИ, выборов в США 3 ноября и ужесточения финансовых условий индекс S&P 500 может опуститься к 7 100 пунктам, что примерно на 8% ниже недавних уровней. По оценке банка, сектор полупроводников к середине ноября может снизиться еще на 10–15%, при этом с начала июня около 60% акций из Russell 3000 и около 96% производителей полупроводников уже упали более чем на 20% от максимумов. При этом Morgan Stanley сохраняет прогноз по S&P 500 на конец года на уровне 8 000 пунктов, а на ближайшие 12 месяцев — 8 300 пунктов. В банке отмечают, что после промежуточных выборов рынок США часто восстанавливается: с 1950 по 2022 год индекс в среднем прибавлял около 8% за 3 месяца после голосования.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...