Трейдеры проявляют чрезмерно бурную активность на рынке криптодеривативов

1915

2 мин

19.10.2024

На крипторынке продолжает наблюдаться чрезмерно повышенная активность, что ярко отразилось на недавних сделках с опционами на платформе Deribit. Одной из ключевых тенденций стал рост курса биткоина на 10% благодаря покупкам колл-контрактов, которые частично связаны с позитивными ожиданиями вокруг ETF и шансов на политические события, такие как президентские выборы в США. При этом приток в фонды, ориентированные на биткоин, составил более $2 млрд, что подстегнуло рост котировок актива.

Однако, несмотря на оптимистичные настроения среди некоторых инвесторов, заметно увеличение покупок пут-опционов на уровни $60 000, $62 000 и $65 000, вероятно, для защиты активов под управлением (AUM). Это свидетельствует о желании участников рынка застраховать риски в условиях волатильности. В то же время колл-контракты на декабрь с уровня $75 000 были заменены на более агрессивные стратегии с уровня $110 000.

Кроме того, по мартовским опционам наблюдается значительная активность — продано более 100 тыс. контрактов с целевыми уровнями $100 000, $120 000 и $140 000. Это может говорить о том, что крупные игроки предпочитают зафиксировать прибыль от недавнего ралли, одновременно защищая себя от возможного спада цен.

Также стоит отметить, что волатильность крипторынка несколько снизилась. Индекс волатильности Deribit (Dvol) уменьшился с 59% до 55%.

Еще одним важным индикатором стало изменение вариационной премии риска (VRP), которая перешла в отрицательную зону на 7-дневной основе. Это означает, что реализованная волатильность (RV) стала выше, чем предполагаемая (IV). Однако на более длинных временных отрезках этот показатель остается на стабильном уровне, что указывает на неопределенность среди участников рынка относительно дальнейших перспектив курса биткоина. Иными словами, текущие потоки сигнализируют о том, что рынок требует некоторой «передышки» после резкого ралли.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ByteDance готовит выкуп акций на $6 млрд при оценке в $400 млрд

ByteDance планирует выкупить у действующих инвесторов акции на сумму до $6 млрд по цене $241,35 за бумагу, что соответствует оценке компании примерно в $400 млрд. Одновременно компания хочет продлить срок обязательного выкупа акций для внешних акционеров с 11 декабря этого года до 11 декабря 2030 года и выделить 300 млн поощрительных акций сотрудникам ИИ-подразделения. В первом полугодии выручка ByteDance выросла примерно на 30% и достигла $120 млрд, а чистая прибыль немного снизилась до около $20 млрд на фоне роста вложений в ИИ. Ранее один из акционеров-учредителей пытался продать пакет на около $900 млн, исходя из оценки ByteDance более чем в $600 млрд.

Глава Strive назвал текущий спад BTC благоприятным моментом для долгосрочных инвестиций

Генеральный директор Strive Мэтт Коул заявил, что BTC опустился к уровню около $68 000 и приблизился к своей 200-недельной скользящей средней, которая исторически часто становилась удачной точкой для наращивания позиции. По его словам, несмотря на тяжелые для инвесторов периоды высокой волатильности и слабые настроения на рынке, он сохраняет оптимистичный взгляд на BTC до 2027 года и считает нынешнее снижение редкой возможностью, а не поводом для паники.

Jane Street увеличила долю в Nvidia более чем вдвое до $5,442 млрд

Jane Street в третьем квартале увеличила пакет акций Nvidia до 23,8268 млн бумаг стоимостью около $5,442 млрд, следует из отчета 13F по состоянию на 30 сентября. Для сравнения, на конец второго квартала у компании было 11,8056 млн акций на сумму около $2,362 млрд, а рост позиции составил 101,8%. В отчете также указаны опционы call на Nvidia, привязанные примерно к 74,76 млн акций с номинальной стоимостью около $17,07 млрд, и опционы put примерно на 105 млн акций с номинальной стоимостью около $23,98 млрд. При этом форма 13F отражает только структуру портфеля на конец квартала и не показывает текущие позиции, короткие сделки и итоговый уровень риска.

MSCI добавила The Smarter Web company в индекс Global Micro Cap Index

MSCI по итогам ноябрьского пересмотра индексов включила британскую The Smarter Web company, которая управляет активами в BTC, в MSCI Global Micro Cap Index. Изменение вступит в силу после закрытия торгов 30 ноября. В ходе того же пересмотра MSCI исключила Strategy из MSCI USA Index и других связанных с ним индексов, изменения также начнут действовать после закрытия торгов 30 ноября.

WSJ: Moonshot AI завершает реструктуризацию перед листингом в Гонконге

Moonshot AI, материнская компания Kimi, договорилась с зарубежными инвесторами о реструктуризации капитала: сначала компания выкупит их офшорные доли, а затем инвесторы вложат средства в китайскую структуру. По данным The Wall Street Journal, этот процесс близок к завершению и снимает одно из главных препятствий для листинга в Гонконге. Компания уже конфиденциально подала заявку на размещение в Гонконге. По итогам последнего раунда финансирования ее оценка составила около $50 млрд, а выйти на биржу Moonshot AI рассчитывает в начале 2027 года, привлекая до $5 млрд.