Трейдеры проявляют чрезмерно бурную активность на рынке криптодеривативов

1510

2 мин

19.10.2024

На крипторынке продолжает наблюдаться чрезмерно повышенная активность, что ярко отразилось на недавних сделках с опционами на платформе Deribit. Одной из ключевых тенденций стал рост курса биткоина на 10% благодаря покупкам колл-контрактов, которые частично связаны с позитивными ожиданиями вокруг ETF и шансов на политические события, такие как президентские выборы в США. При этом приток в фонды, ориентированные на биткоин, составил более $2 млрд, что подстегнуло рост котировок актива.

Однако, несмотря на оптимистичные настроения среди некоторых инвесторов, заметно увеличение покупок пут-опционов на уровни $60 000, $62 000 и $65 000, вероятно, для защиты активов под управлением (AUM). Это свидетельствует о желании участников рынка застраховать риски в условиях волатильности. В то же время колл-контракты на декабрь с уровня $75 000 были заменены на более агрессивные стратегии с уровня $110 000.

Кроме того, по мартовским опционам наблюдается значительная активность — продано более 100 тыс. контрактов с целевыми уровнями $100 000, $120 000 и $140 000. Это может говорить о том, что крупные игроки предпочитают зафиксировать прибыль от недавнего ралли, одновременно защищая себя от возможного спада цен.

Также стоит отметить, что волатильность крипторынка несколько снизилась. Индекс волатильности Deribit (Dvol) уменьшился с 59% до 55%.

Еще одним важным индикатором стало изменение вариационной премии риска (VRP), которая перешла в отрицательную зону на 7-дневной основе. Это означает, что реализованная волатильность (RV) стала выше, чем предполагаемая (IV). Однако на более длинных временных отрезках этот показатель остается на стабильном уровне, что указывает на неопределенность среди участников рынка относительно дальнейших перспектив курса биткоина. Иными словами, текущие потоки сигнализируют о том, что рынок требует некоторой «передышки» после резкого ралли.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BlackRock запустила в Канаде два ETF, включая фонд с 3% в BTC

BlackRock Canada вывела на Торонтскую фондовую биржу два новых ETF — IBQT и XINT. Фонд IBQT распределяет 97% активов между акциями разных стран, а 3% направляет в BTC через канадский iShares Bitcoin ETF IBIT, тогда как XINT отслеживает индекс MSCI ACWI ex North America IMI и дает доступ более чем к 5000 компаниям за пределами Канады и США. По состоянию на 30 июня iShares управляла активами примерно на $6,2 трлн через более чем 1700 ETF, а американский iShares Bitcoin Trust IBIT контролировал около $47,9 млрд.

Strategy продала 1 690 BTC и направила $108,6 млн на выкуп STRC

Strategy вторую неделю подряд продает BTC для выкупа привилегированных акций STRC: с 3 по 9 августа компания реализовала 1 690 BTC на $108,6 млн и направила всю сумму на выкуп 1,15 млн акций. После сделки долларовый резерв Strategy вырос до $4,65 млрд, а объем биткоинов на балансе сократился до 840 447 BTC. С начала 2026 года компания продала 6948 BTC, сохранив крупнейший корпоративный запас биткоина, на который в общей сложности потрачено $63,36 млрд. На премаркете STRC прибавили 0,46% до $95,45, а MSTR выросли на 0,25% до $100,26.

Standard Chartered: рост токенизированных активов до $4 трлн может поднять LINK до $200 к концу 2030 года

Standard Chartered прогнозирует рост LINK более чем в 25 раз — с текущих $8 до $200 к концу 2030 года на фоне расширения рынка токенизированных реальных активов. В банке ожидают, что объем токенизированных RWA к концу 2028 года достигнет $4 трлн, а активов в DeFi — $2,7 трлн к концу 2030 года, что усилит спрос на сервисы Chainlink для передачи данных между внешними системами и блокчейнами. В июле объем торгов токенизированными RWA на DEX обновил рекорд и достиг $141 млрд, прибавив 19,5% за месяц. Среди рисков для прогноза Standard Chartered назвал более медленное развитие институциональной токенизации, усиление конкуренции и возможные технические сбои.

H100 стала второй в Европе по объему BTC-резервов после покупки 2455 BTC

Шведская H100 Group завершила покупку норвежских биткоин-компаний Moonshot и Never Say Die, увеличив свои резервы более чем втрое — до 3506 BTC. Сделка прошла без денежной оплаты: компания выпустила 790,5 млн новых акций по 1,86 шведской кроны ($0,20) за бумагу, оценив соглашение примерно в 1,47 млрд шведских крон ($155 млн). После сделки стоимость BTC-активов H100 достигла около $228 млн, а сама компания вышла на 2-е место в Европе по объему биткоин-резервов после Bitcoin Group SE с 3605 BTC. Размещение новых акций привело к размытию долей действующих акционеров примерно на 70%.

Спотовые Bitcoin-ETF в США привлекли $1 млрд за неделю — это максимум с апреля

Спотовые Bitcoin-ETF в США за неделю получили около $1 млрд чистого притока, что стало лучшим результатом с апреля и третьим по величине недельным притоком с октября прошлого года, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Рост интереса инвесторов совпал с обсуждением рисков самостоятельного хранения криптовалют после инцидента с аппаратным кошельком Coldcard, в результате которого были похищены BTC примерно на $116 млн.