Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Пулы для майнинга лайткоина (LTC)
Пулы для майнинга Монеро (XMR)
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Эксперты отметили интересную ситуацию на рынке деривативов биткоина
Курс биткоина (BTC) вновь продемонстрировал волатильность, пробив уровень в $65 000 долларов и достигнув $66 500 перед небольшим откатом. Этот рост сопровождался активной фиксацией прибыли крупными игроками на колл-опционах с исполнением в октябре, что вызвало волну распродаж покрытых контрактов на ближайшие месяцы. Об этом поведали эксперты Deribit Insights.
Аналитики сообщили, что фонды покупали Call-спреды на октябрь и ноябрь на уровне $80 000 и выше, финансируя эти сделки за счет продажи опционов Put на $60 000 – $62 000. Подобная стратегия создала дополнительное давление на implied volatility (IV), что привело к снижению показателей.
Дополнительным фактором роста волатильности стало увеличение индекса VIX на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако, несмотря на высокие ожидания в отношении implied volatility, skew показал лишь незначительное движение в сторону Call-опционов.
По мнению аналитиков, это говорит о том, что реакция рынка на текущее ралли была слабее по сравнению с предыдущими попытками пробития текущих ценовых уровней. «Важно отметить, что многие игроки избегали активного участия через стратегии на опережение, что говорит о том, что сейчас в торгах участвует меньше крупных трейдеров, чем в прошлые периоды», — подчеркнули исследователи.
Примечательно, что структура рынка изменилась: в то время как фонды активно покупают дальние Call-опционы на декабрь и март с ценой исполнения до $80 000 – $90 000, они хеджируют свои позиции через продажу Put-опционов, что снижает риски дальнейших падений. Такое смещение интереса в сторону дальней экспирации может свидетельствовать о том, что крупные игроки ожидают новых локальных максимумов в конце года или в начале 2024 года.
По мнению аналитиков, эти действия могли также повлиять на динамику implied volatility, которая продолжает дрейфовать, несмотря на рост VIX. Ожидания волатильности остаются ниже обычного уровня для ралли таких масштабов. Трейдеры и фонды стараются управлять рисками через опционы, что может свидетельствовать о снижении доверия к устойчивости текущего роста. Вместе с тем, текущая коррекция не выглядит слишком агрессивной.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум