Сотрудники Matrixport рассказали о стратегии торговли криптоопционами

4261

2 мин

Согласно сведениям поставщика криптоуслуг Matrixport, лучший способ успешных действий на цифровом рынке — установка сделки относительной стоимости. Это стратегия торговли одной или несколькими ценными бумагами по отношению к другой.

«Пришло время для сделок с относительной стоимостью. Теперь трейдеры могут покупать колл-опционы на эфир (ETH) и финансировать их, продавая колл-опционы на биткоины (BTC) с довольно высоким потенциалом прибыли», — сказал руководитель отдела исследований и стратегии компании Маркус Тилен. Он добавил, что «это позволяет участникам рынка покупать актив с высокой волатильностью (ETH) по цене актива с более низкой волатильностью (BTC)».

Предложение Matrixport включало сбор премии путем продажи колл-опциона на биткоин и использования его для финансирования покупки аналогичного продукта на эфир. Торговая идея основана на предположении, что спред между годовой 30-дневной реализованной или исторической волатильностью данных криптовалют отскочит от текущего необычно низкого уровня. По мнению исследователей, в сочетании с предстоящим обновлением Ethereum Shanghai это сделает коллы ETH более дорогими, по сравнению с коллами BTC.

«Разброс волатильности между эфиром и биткоином сократился до уровня ниже 1. Это случалось лишь изредка. За последние четыре года спред торговался выше 1 в 93% случаев», — отметил Тилен.

Исследователь подчеркнул, что волатильность возвращается к средним показателям и положительно влияет на цены опционов. Другими словами, за периодами, которые наблюдались в последнее время, должно последовать усиление ценовой турбулентности. По мнению эксперта, это вполне может повысить спрос на опционы, делая их более дорогими.

По данным на 12:40 по московскому времени 7 марта 2023 года криптовалюта BTС торговалась по $22 387, тогда как ETH был доступен на рынке по средней цене в размере $1566.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Приток средств в крипто-ETP идет пятую неделю, но темпы резко упали

С 25 апреля по 1 мая приток в биржевые продукты на базе цифровых активов составил $117,8 млн против $1,2 млрд неделей ранее, сообщает CoinShares. В течение недели фиксировался отток, к пятнице он достиг $619 млн, но приток $737 млн в тот же день полностью его перекрыл, а объем активов под управлением вырос с $155,3 млрд до $155,5 млрд при рекорде $263 млрд на 1 октября 2025 года. Фонды на базе BTC привлекли $192,1 млн, шорт-продукты на BTC — $6 млн, тогда как из ETP на ETH вывели $81,6 млн, из SOL — $11,1 млн, а продукты на XRP получили $3 млн.

DTCC в июле начнет пилот по торговле токенизированными ценными бумагами с участием более 50 компаний

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), хранящая ценные бумаги на $114 трлн, в июле запустит пилот по торговле токенизированными активами, а в октябре планирует перейти к полноценному развертыванию. В проекте участвуют более 50 компаний из DeFi и TradFi, включая BlackRock, Circle, BitGo и Fireblocks, а SEC ранее выдала DTCC разрешение на работу с предварительно одобренными блокчейнами на три года. На этапе пилота протестируют ограниченные объемы сделок, а затем намерены токенизировать набор самых ликвидных инструментов, включая ETF на базе Russell 1000, казначейские векселя, облигации и ноты США. По данным RWA xyz, TVL токенизированных акций за год вырос с $375,4 млн до $1,25 млрд, лидируют Ondo с $724,6 млн и xStocks от Kraken с $361,7 млн.

Tether сократила закупки золота в I квартале до 6 т и довела резервы до 154 т

Tether в I квартале купила около 6 т золота против 27 т в IV квартале 2024 года, увеличив запасы до 132 т для USDT и до 22,2 т для XAUT. На конец марта в обеспечении USDT золото оценивалось в $19,8 млрд, при этом основу резервов составляют казначейские векселя США на $117 млрд, а также $7 млрд в BTC (97 204 BTC). В феврале инвестподразделение Tether вложило $150 млн в Gold com, получив около 12% акций, и обсуждает интеграцию XAUT и возможность покупки физического золота за USDT и стейблкоин USAT.

Объем торгов Polymarket и Kalshi превысил $150 млрд, несмотря на спад активности

Совокупный накопленный объем торгов Polymarket и Kalshi в апреле превысил $150 млрд, но это стал первый месяц замедления рынков прогнозов с сентября. На Polymarket число активных трейдеров сократилось примерно до 643 000 с более 733 000 в марте, при этом американское направление платформы и Kalshi показали рост. Интерес регуляторов к сектору усиливается: CFTC смягчила подход к контрактам на события, а в марте Kalshi привлекла инвестиции при оценке в $22 млрд, тогда как Polymarket обсуждает раунд при оценке в $15 млрд.

Розничные трейдеры обучают ИИ-ботов торговле, но те действуют слишком осторожно — Bloomberg

Розничные инвесторы все чаще используют ИИ-агентов для торговли акциями и криптовалютами, обучая их своим правилам, но боты нередко избегают рискованных стратегий. Инженер Джейк Неслер две недели настраивал Claude от Anthropic для сделок с опционами и рассказал, что бот, отказавшись покупать акции Nvidia на пике, помог избежать убытка в $10 000. Bloomberg отмечает, что языковые модели часто тяготеют к консервативным решениям, а рынок ИИ-трейдинга, по оценке The Business Research company, вырастет с $24,53 млрд в 2025 году до $27,85 млрд в 2026 году при среднем темпе 13,6% при этом Binance и Trust Wallet уже добавляют инструменты для автономного исполнения сделок.