Эксперты рассказали про Time-lapse анализ волатильности на рынке опционов

561

2 мин

28.02.2025

Криптовалютные опционы часто характеризуются изменчивой implied volatility (IV), которая зависит от ряда факторов, включая макроэкономические анонсы и внутренние события в протоколах. Анализ волатильности в один момент времени может не раскрыть всей картины, поскольку ситуация на рынке меняется динамично. Об этом заявили аналитики Amberdata. Именно поэтому они предлагают инструменты для отслеживания IV в формате time-lapse. Это дает возможность трейдерам видеть, как данный показатель эволюционирует в течение дней или недель.

Используя визуализации, участники рынка могут определить периоды, когда IV обычно возрастает или падает. К примеру, крупные события вроде обновлений протоколов или важных макроотчетов способны повторно приводить к всплескам волатильности в определенные сроки. Наблюдения за этими циклами помогают выстраивать более точные стратегии, будь то лонг- или шорт-позиции по опционам.

Важной частью анализа стал показатель Shadow Term Structure, который позволяет сравнить динамику Mark IV и Forward IV на разных временных отрезках. Трейдеры могут выявлять повторяющиеся пики перед анонсами или плавные изменения в кривой волатильности. Это дает преимущество при выборе подходящего момента для открытия позиций или хеджирования.

ATM Constant Maturities — еще один инструмент Amberdata, упрощающий анализ волатильности по разным срокам экспирации. Исследователи пояснили, что наблюдения за короткими, средними и длинными периодами помогают понять, где участники рынка ожидают больше риска. Такая информация важна для более тонкой настройки опционных стратегий, особенно если трейдер хочет извлечь выгоду из прогнозируемых колебаний.

По словам экспертов, Time-lapse стратегия к IV способствует лучшему управлению рисками. Если исторически в определенные дни волатильность поднимается, можно заранее принять меры, сместив экспозицию или выбрав подходящий вид опционной конструкции. Подобный метод позволяет избежать ситуаций, когда неожиданный всплеск волатильности застает трейдера врасплох.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

В Гонконге завершается крупнейшая продажа цифровых облигаций на сумму более $1,5 млрд

Гонконгская ипотечная корпорация завершила ценообразование для первого публичного выпуска цифровых облигаций. Он проходит в рамках масштабной программы по эмиссии...

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.