Эксперты спрогнозировали потенциальное падение курса биткоина при обвале фондового рынка

Криптовалюта биткоин (BTC) продолжает торговаться в тесной взаимосвязи с мировыми финансовыми рынками, и динамика уже не изолирована от фондовых индексов. Об этом заявили многочисленные эксперты отрасли. На фоне снижения котировок цифровой монеты на 46 % от исторического максимума, они задаются вопросом: как поведет себя курс BTC при возможном обвале рынка технологический акций. Эксперты отмечают, что актив участвует в той же глобальной системе ликвидности, что и ценные бумаги, и поэтому сценарии фондового рынка напрямую отражаются на цене криптовалюты.

Для оценки риска используется подход «probabilistic tail risk». На данный момент индекс Nasdaq торгуется примерно на 4% ниже своего максимума. Исторически крупные коррекции в таких условиях составляют около 27%, что предполагает потенциальное снижение на дополнительные 23% с текущих уровней. Применение консервативного коэффициента волатильности 2х для биткоина указывает на возможное падение примерно на 46% от текущей цены. При торговле биткоином на уровне $66 000 это говорит о возможном падении до $35 000.

Эксперты уточнили, что это не считается базовым прогнозом, а лишь оценкой возможного экстремального сценария развития событий. По их расчетам, вероятность такого падения составляет около 20%. Основной сценарий остается привязанным к ончейн-данным и моделям циклов, однако риски необходимо учитывать для полной картины рыночных рисков.

По словам исследователей, такой подход позволяет инвесторам количественно оценивать возможные потери, снижая эмоциональное восприятие риска. Когда потенциальные сценарии переведены в конкретные числа, страх уменьшается, а решения принимаются на основе вероятностей, а не паники. Подобная подготовка помогает участникам рынка действовать более рационально и не реагировать импульсивно на внезапные рыночные потрясения.

Автор

Петр Иванов