Аналитики BitMEX изучили поведение институциональных инвесторов

646

2 мин

10.06.2024

инвестиции
Bitcoin
ETF
Волатильность
исследование
Фьючерсы
стратегии
Хедж-фонды
Арбитраж

Недавно опубликованные графики исследователей BitMEX Research показывают взаимодействие потоков Bitcoin ETF и открытого интереса (OI) CME Bitcoin Futures. Они подтверждают утверждения, о том, что многие крупные хедж-фонды покупают первые и продают вторые в последние недели.

По мнению экспертов, эти данные указывают: несмотря на существенный рост кумулятивных ETF-потоков, открытый интерес CME Bitcoin Futures также демонстрирует заметное увеличение. С начала 2024 года это значение значительно выросло, достигнув максимальных значений к июню.

«Это свидетельствует о том, что инвесторы активно увеличивают свои позиции в ETF, несмотря на волатильность рынка. Такой интерес объясняется тем, что фонды предлагают более простой и регулируемый способ вложения средств в биткоины по сравнению с покупкой физического актива», — отметили исследователи.

На графике видно, что OI (открытый интерес) на фьючерсы CME также возрос. Это может быть связано с тем, что хедж-фонды используют стратегии арбитража. Покупка ETF и одновременная продажа фьючерсов позволяет им зарабатывать на разнице в цене между двумя рынками. Это подтверждается данными, показывающими увеличение OI на фоне роста кумулятивных ETF-потоков.

Другой график, опубликованный экспертами демонстрирует ежедневные потоки Bitcoin ETF и открытый интерес CME Bitcoin Futures. В начале года первый показатель оставались стабильными, но с февраля начали стремительно расти, достигая пиковых значений в апреле и мае. Открытый интерес CME Bitcoin Futures в этот период также показывалдинамику увеличения, подтверждая гипотезу о стратегиях хеджирования.

Таким образом, данные свидетельствуют о том, что активность на рынке ETF и фьючерсов усиливается. Крупные игроки продолжают искать возможности для арбитража и хеджирования рисков.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Южнокорейский бренд Piggycell запустил токен $PIGGY и выходит на глобальный рынок CEX

Piggycell, крупнейшая сеть совместных пауэрбанков в Южной Корее с 14 000+ точек и 4 миллионами пользователей, запустила токен $PIGGY с общим предложением 100 миллионов на блокчейне BNB. Проект основан на реальных данных о зарядках и планирует выйти на международный рынок через централизованные биржи, позволяя пользователям участвовать в активах, связанных с физической инфраструктурой.

Ark Invest увеличила вложения в акции Baidu и Alibaba на $26 млн

Ark Invest 15 октября нарастила свои позиции, купив 111 281 акцию Baidu на сумму около $13,52 млн и 75 541 акцию Alibaba примерно на $12,53 млн. Общие вложения фонда в эти компании выросли более чем на $26 млн.

Холдинг BTC в австралийском Monochrome Spot Bitcoin ETF превысил 1087 монет

По состоянию на 15 октября объем BTC в фонде Monochrome Spot Bitcoin ETF достиг 1087 монет, а его рыночная стоимость превысила $187 миллионов австралийских долларов. Это свидетельствует о росте интереса инвесторов к биткоину в Австралии.

Семья Трампа заработала более $1 млрд на криптовалюте за год

Президент США Дональд Трамп и его семья получили свыше $1 млрд прибыли от криптовалютного бизнеса за последний год. Основной доход пришёл от продажи мем-монет TRUMP и MELANIA, платформы World Liberty Financial и стабильной монеты USD1, общий объём продаж которой превысил $2,7 млрд.

Открытый интерес по фьючерсам на основные криптовалюты упал до шестимесячного минимума

После краха "1011" открытый интерес по бессрочным контрактам на Bitcoin, Ethereum, SOL и BNB снизился до уровней, близких к минимумам мая 2023 года. Так, открытый интерес по Bitcoin упал с 741 500 до 645 600, по Ethereum — с 13 535 000 до 11 674 500, по SOL — с 67 147 500 до 52 779 300, а по BNB — с 2 153 000 до 1 784 000 10 октября. Это указывает на снижение активности трейдеров на рынке фьючерсов.