Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Эксперты высказались о важности стратегии волатильности для получения прибыли
На рынке криптовалют растет интерес к стратегиям торговли волатильностью, особенно на фоне снижения доходности арбитражных стратегий. Высокая подразумеваемая волатильность Bitcoin и Ethereum делает эти активы привлекательными для трейдеров, однако работа с волатильностью требует учета множества факторов и несет значительные риски. Такое мнение выразили эксперты Blofin.
Одна из ключевых проблем при торговле опционами — так называемый «риск улыбки». Это явление связано с дополнительным ценообразованием на «контракты вне денег» (OTM), которое формирует соответствующую фигуру на графике волатильности. Текущие модели, такие как SABR и SVI, добавляют больше динамики для OTM-опционов, защищая продавцов, но увеличивая риск для трейдеров.
Особенность криптовалютного рынка в том, что резкие колебания котировок могут значительно влиять на структуру волатильности. К примеру, краткосрочные события, такие как резкие падения или рост курса ETH, приводят к инверсии в структуре. Это создает убытки для стратегий, нацеленных на продажу волатильности, несмотря на динамическое хеджирование.
«Уникальной особенностью стало асимметричное поведение структуры волатильности для опционов на покупку и продажу. Это предполагает, что реакция рынка на изменения цены различается в зависимости от направленности движения, что открывает новые возможности для анализа», — заявили эксперты.
Портфельные менеджеры сталкиваются с вызовом управления «риском улыбки». Низкая ликвидность опционов и длительное восстановление структуры волатильности после событий делают управление портфелем сложным. Одним из решений становится выбор подходящих сроков экспирации и учет макроэкономических факторов. Несмотря на сложности, волатильность остается привлекательным направлением для стратегий, особенно в условиях высоких премий, которые редко встречаются на традиционных рынках.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум