Показатель Sharpe Ratio демонстрирует негативные сигналы для рынка

670

2 мин

06.03.2025

В последние 30 дней индикатор Sharpe Ratio продемонстрировал отрицательные значения для ведущих криптоактивов. Об этом рассказал один из специалистов CryptoQuant под псевдонимом IT Tech. Он подчеркнул, что Bitcoin имеет результат -0,1 и считается наименее рискованным, но все равно остается в зоне негатива.

Ethereum опустился до -0,19, что говорит о более низком уровне надежности и меньшем соотношении доходности к волатильности. Этот расклад подтверждает нестабильность рынка. Отдельные ETF также продемонстрировали невысокие результаты. Grayscale BTC ETF находится на уровне -0,19, отражая слабую динамику. Bitwise Crypto 10 Index с Sharpe Ratio -0,24 показывает, что широкий охват монет не улучшает риск-профиль. Grayscale ETH ETF оказался и вовсе на отметке -0,26, что говорит о тяжелых временах для держателей фонда.

Негативные значения Sharpe Ratio свидетельствуют о том, что риск для инвесторов выше, чем потенциальная выгода. Участники рынка выбирают более стабильные активы или предпочитают выжидать, пока ситуация не прояснится. Рост волатильности заставляет многих задуматься о пересмотре своих портфелей. Смена настроений может привести к оттоку капитала из высокорискованных активов.

Bitcoin, несмотря на отрицательный Sharpe Ratio, выглядит наиболее устойчивым по сравнению с другими активами. Он сохраняет лидерство благодаря высокой ликвидности и широкому признанию. Однако общая рыночная обстановка не располагает к наращиванию позиций. Трейдеры ждут признаков улучшения макроэкономической ситуации.

Если риск-доходность не станет привлекательнее, инвесторы могут продолжить уходить в менее волатильные инструменты. Многие фонды уже пересматривают свою стратегию, сокращая долю цифровых активов. В итоге рынок остается под влиянием неопределенности, а Sharpe Ratio служит сигналом, указывающим на высокие риски и возможные потери.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Американские индексы закрылись ростом: Nasdaq обновил рекорд, прибавляя 13 дней подряд

В пятницу фондовый рынок США завершил торги в плюсе: Dow Jones вырос на 1,79%, S&P 500 — на 1,2%, Nasdaq — на 1,52%. Nasdaq растет 13-ю сессию подряд и обновил рекорд по длительности серии роста с января 1992 года. Акции Apple прибавили 2,5%, Tesla — 3%, Meta Platforms — 1,7%, а Netflix снизились почти на 10%.

Уоллер предупредил о риске затяжной инфляции из-за конфликта с Ираном и не спешит снижать ставку

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что не видит необходимости снижать ставки в ближайшее время из-за энергетического шока на фоне конфликта с Ираном и допустил длительное влияние на инфляцию. По его словам, если Ормузский пролив вновь откроется и торговые потоки нормализуются, базовая инфляция может вернуться к цели 2%, а снижение ставок ради поддержки рынка труда станет актуальнее ближе к концу года. При этом Уоллер отметил, что рынок недооценивает риск затяжного конфликта: чем дольше сохраняются высокие цены на энергию, тем выше шанс их распространения на другие товары, что может вынудить ФРС удерживать ставку в текущем целевом диапазоне.

ORDI за сутки подешевел более чем на 25%, капитализация снизилась до $125 млн

По данным биржи HTX, за последние 24 часа курс ORDI упал более чем на 25%, а его рыночная капитализация снизилась до $125 млн.

Основатель Liquid Capital Ли Хуа: пока нет причин фиксировать прибыль

Основатель Liquid Capital (ранее LD Capital) Ли Хуа заявил, что после открытия Ормузского пролива война фактически завершилась, и, по его мнению, у сторон нет причин продолжать боевые действия. Он добавил, что сохраняет оптимизм: американский фондовый рынок обновил максимум, MicroStrategy продолжает покупки, а альткоины по очереди показывают рост, поэтому сейчас он не видит причин фиксировать прибыль.

BTC поднялся выше $78 000 на фоне роста на 5,58% за сутки

По данным биржи HTX, курс BTC превысил отметку $78 000. За последние 24 часа цена выросла на 5,58%.