Показатель Sharpe Ratio демонстрирует негативные сигналы для рынка

857

2 мин

06.03.2025

В последние 30 дней индикатор Sharpe Ratio продемонстрировал отрицательные значения для ведущих криптоактивов. Об этом рассказал один из специалистов CryptoQuant под псевдонимом IT Tech. Он подчеркнул, что Bitcoin имеет результат -0,1 и считается наименее рискованным, но все равно остается в зоне негатива.

Ethereum опустился до -0,19, что говорит о более низком уровне надежности и меньшем соотношении доходности к волатильности. Этот расклад подтверждает нестабильность рынка. Отдельные ETF также продемонстрировали невысокие результаты. Grayscale BTC ETF находится на уровне -0,19, отражая слабую динамику. Bitwise Crypto 10 Index с Sharpe Ratio -0,24 показывает, что широкий охват монет не улучшает риск-профиль. Grayscale ETH ETF оказался и вовсе на отметке -0,26, что говорит о тяжелых временах для держателей фонда.

Негативные значения Sharpe Ratio свидетельствуют о том, что риск для инвесторов выше, чем потенциальная выгода. Участники рынка выбирают более стабильные активы или предпочитают выжидать, пока ситуация не прояснится. Рост волатильности заставляет многих задуматься о пересмотре своих портфелей. Смена настроений может привести к оттоку капитала из высокорискованных активов.

Bitcoin, несмотря на отрицательный Sharpe Ratio, выглядит наиболее устойчивым по сравнению с другими активами. Он сохраняет лидерство благодаря высокой ликвидности и широкому признанию. Однако общая рыночная обстановка не располагает к наращиванию позиций. Трейдеры ждут признаков улучшения макроэкономической ситуации.

Если риск-доходность не станет привлекательнее, инвесторы могут продолжить уходить в менее волатильные инструменты. Многие фонды уже пересматривают свою стратегию, сокращая долю цифровых активов. В итоге рынок остается под влиянием неопределенности, а Sharpe Ratio служит сигналом, указывающим на высокие риски и возможные потери.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Solidigm обсуждает с Минторгом США строительство завода за $45 млрд

Solidigm, американская дочерняя компания SK Hynix, ведет переговоры с Министерством торговли США о строительстве завода в стране стоимостью $45 млрд. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

CFTC хочет публиковать отчет COT два раза в неделю к концу года

CFTC планирует к концу этого года увеличить частоту публикации отчета COT с одного до двух раз в неделю. Сейчас документ выходит по пятницам и показывает активность покупателей и продавцов на сырьевых рынках, разделяя данные по хедж-фондам, управляющим активами и коммерческим участникам. Глава CFTC Майкл Селиг заявил на конференции в Канзасе, что это решение связано со спросом со стороны сельскохозяйственного сообщества.

Спрос на размещение акций Meta на $25 млрд превысил предложение в 5 раз

Спрос на акции Meta в рамках размещения на $25 млрд превысил предложение примерно в 5 раз, сообщили источники. Цена размещения составила $625 за акцию, что на 2,7% ниже цены закрытия в прошлую пятницу, а во вторник бумаги компании на Нью-Йоркской бирже снизились на 1,4% до $621,47. Meta рассчитывает привлечь $98 млрд для финансирования расходов на искусственный интеллект: помимо текущего размещения, план включает выпуск привилегированных акций с обязательной конвертацией на $12,5 млрд и программу продажи акций по рыночной цене. Более половины бумаг в рамках сделки получили долгосрочные инвесторы и действующие акционеры, при этом 15 крупнейших покупателей досталось около 70% размещения.

Syngenta нацелилась на оценку не менее $66 млрд перед IPO

Консультанты Syngenta рассчитывают добиться рыночной капитализации не менее $66 млрд в ходе IPO, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Размещение должно пройти с оценкой компании не ниже этого уровня.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...