Арбитраж вновь обрел популярность среди трейдеров на криптовалютном рынке

2871

2 мин

25.10.2023

Исследователи криптоиндустрии заметили новую интересную тенденцию. Они подчеркнули, что арбитражные стратегии, которые были одними из самых популярных во время предыдущих бычьих движений на рынке криптовалют, снова стали востребованными. Это произошло благодаря расширению спреда между ценами на бессрочные фьючерсы, привязанные к биткоинам (BTC), и стоимостью реального актива на спотовом рынке.

По данным Velo Data, разница, представленная ставками финансирования (то есть стоимостью удержания длинных или коротких позиций по бессрочным фьючерсам, также называемой перп-премией), превысила 10% в годовом исчислении на основных централизованных биржах (CEX). Положительные показатели означают, что покупатели (лонги) платят продавцам (шортам), чтобы сохранить открытыми бычьи ставки с использованием заемных средств.

Затем трейдеры могут организовать арбитраж с комиссией за финансирование. Они продают бессрочные фьючерсы и одновременно приобретают криптовалюту BTC на спотовом рынке. Это позволяет им получить до 10% прибыли, игнорируя дальнейший риск роста цен.

«Это отличный рынок для арбитражных возможностей. Здесь трейдеры могут достичь почти безрисковой прибыли в размере 10-20%», — сказал руководитель исследований и стратегии поставщика криптографических услуг Matrixport Маркус Тилен. «Вчера годовая премия BTC составляла 40%. Сегодня она снизилась до 13%, но это все еще достаточно хорошо для подобных сделок».

Рост показателя перп-премии «соответствует предыдущим бычьим тенденциям». Курс биткоина подскочил на 25% за 4 недели. Причем большая часть этого значения приходится на торговые часы в Северной Америке, что говорит о повышенной активности местных трейдеров.

Согласно данным на 25 октября, котировки BTC оказались на значении $33 900. Рыночная капитализация виртуальной монеты равнялась $661,83 млрд. Дневные объемы торгов превысили отметку в $32,08 млрд.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Американские ETF на биткоин прервали 9-дневную серию притоков после падения BTC ниже $78 тыс.

Американские спотовые ETF на биткоин в пятницу зафиксировали чистый отток $201,8 млн, завершив 9-дневную серию притоков более чем на $3 млрд. Лидером по выводу средств стал ARK 21Shares с оттоком $114,9 млн, а совокупные активы биткоин-фондов снизились до $97,6 млрд после того, как днем ранее превышали $100 млрд. На этом фоне ETF на ETH и XRP продолжили привлекать средства, получив $102,2 млн и $26,2 млн соответственно, а приток в ETF на Solana достиг $1,7 млрд. Фонд Bitwise на Solana первым в своей категории превысил $1 млрд по объему активов.

Валидаторы Solana одобрили ускорение снижения инфляции SOL

Валидаторы Solana поддержали предложение SGP-0002, которое повышает годовой темп снижения инфляции сети с 15% до 30% при сохранении долгосрочного целевого уровня на 1,5%. За инициативу проголосовали 67%, против — 25,16%, воздержались 7,84%, а участие составило 60,7% от объема стейкинга с правом голоса. По новому графику сеть может достичь уровня инфляции 1,5% примерно через 2,8 года вместо 5,7 года, а за следующие шесть лет выпуск сократится примерно на 18,9 млн SOL. На фоне голосования интерес инвесторов к продуктам на базе Solana сохраняется: активы Solana ETF от Bitwise превысили $1 млрд, а совокупный чистый приток в Solana ETF в США достиг около $1,7 млрд.

Capital B привлекла €21,0 млн для покупки BTC при участии Адама Бэка и TOBAM

Французская Capital B объявила о привлечении €21,0 млн, или $24,5 млн, через частное размещение акций для пополнения своего биткоин-резерва. В сделке участвовали CEO Blockstream Адам Бэк и управляющая активами компания TOBAM. Если все варранты будут исполнены, компания сможет дополнительно привлечь €135,8 млн, или $158 млн. Capital B планирует направить новые средства на покупку 270 BTC, увеличив общий объем резервов до 3 415 BTC.

ENA подскочил на 10,7% после запуска голосования Ethena по выкупу токенов

Токен ENA вырос на 10,7% за 24 часа и на 27% за неделю после того, как Ethena Foundation вынесла на голосование механизм, по которому 95% чистого дохода протокола направят на выкуп ENA, когда объем USDE в обращении достигнет $7,5 млрд. По данным Snapshot, держатели токенов могут голосовать до 2 сентября, и на момент публикации все 65 голосов с общей силой около 14,4 млн ENA поддержали предложение. Также фонд сообщил о выкупе заблокированных ENA у части ранних инвесторов и о договоренности с ключевыми инвесторами разблокировать оставшиеся невестированные доли 5 октября вместо ежемесячного графика. Стейблкоин USDE занимает шестое место по капитализации среди крупнейших стейблкоинов с показателем $4 млрд, а в сентябре 2025 года M2 Capital инвестировала в ENA $20 млн.

BitGo купила торговый бизнес NYDIG для работы с институциональными клиентами

BitGo закрыла сделку по покупке институционального торгового подразделения NYDIG и получила около 30 сотрудников, а также доступ к сервисам в сфере деривативов, финансирования и рынков капитала. В компании заявили, что это усилит ее позиции на институциональном крипторынке и расширит набор услуг для управляющих активами, хедж-фондов и корпоративных клиентов. NYDIG, в свою очередь, сосредоточится на энергетике, майнинге BTC и дата-центрах, а ее портфель проектов превышает 3 гигаватта, включая более 1 ГВт мощностей с плановым запуском в 2027 и 2028 годах.