Кластерный анализ криптовалют

Трейдеры используют разные инструменты для предсказания динамики курса токенов и монет: трендовые линии, индикаторы, уровни. Но все эти способы анализа часто бывают неточными. Например, наличие на графике разворотной фигуры не гарантирует смену тренда. Кластерный анализ криптовалют основан на изучении статистики объема торгов. В отличие от индикаторов и паттернов, этот способ прогнозирования учитывает оборот на криптобиржах и действия других трейдеров. Поэтому эксперты часто определяют будущий курс активов на основе данных об объеме транзакций.

Что такое кластерный анализ криптовалют

Участники рынка используют следующие виды ордеров:

Популярные видеообзоры

Кластерный анализ. Подробная инструкция с примерами

ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ | СКАЛЬПИНГ КРИПТОВАЛЮТ ПО СТАКАНУ

Кластерный анализ - горизонтальные объемы

Понимание цены и объема / Кластерный анализ #трейдинг

Кластера - как использовать в скальпинге, Обучение Кластерному Анализу | Секрет 99% - Трейдеров

• Лимитные. Обмен происходит по установленной трейдером цене, если на рынке будет встречное предложение.
• Стоп-маркет. Операция проводится после того, как курс криптоактива достигнет определенного уровня.
• Рыночные. Сделка исполняется по текущему курсу.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

5.0

152

$ 63 710,03

14 198,43 BTC $ 910,07 млн

$ 63 710,03

Купить

Bitget

4.9

84

$ 63 777,39

11 393,23 BTC $ 726,63 млн

$ 63 777,39

Купить

CoinEx

4.8

74

$ 63 710,03

14 198,43 BTC $ 910,07 млн

$ 63 710,03

Купить

Gateio

4.8

21

$ 63 710,03

14 198,43 BTC $ 910,07 млн

$ 63 710,03

Купить

BitMart

4.6

23

$ 63 710,03

14 198,43 BTC $ 910,07 млн

$ 63 710,03

Купить

все биржи

Рыночные, лимитные и стоповые ордера по-разному влияют на котировки цифровых валют. Цена актива меняется, если большее количество трейдеров хотят совершить сделку немедленно. Лимитные ордера, напротив, помогают зафиксировать курс токенов и монет примерно на одном уровне.

Кластерный анализ криптовалют заключается в оценке объемов разных видов сделок. По этим данным можно предположить, есть ли интерес к активу со стороны крупных трейдеров и с какой вероятностью произойдет продолжение или разворот тренда.

Объемный анализ криптовалют

Курс токенов и монет зависит от баланса спроса и предложения. Чем больше заявок на покупку, тем выше вероятность роста котировок. Для оценки баланса спроса и предложения можно посмотреть в стакан ордеров. В этой таблице указано, по какому курсу другие трейдеры хотят совершить обмен.

Оценку объемов важно выполнять в дополнение к техническому анализу. Комплекс знаний помогает получать лучшую доходность как на традиционных видах трейдинга, так и и на скоростных — таких, как скальпинг криптовалют.

По сути чем больший объем лимитных ордеров приходится на определенный уровень, тем сложнее другим пользователям добиться его пробоя. При этом для изменения цены трейдерам потребуется выставлять рыночные заявки, которые видны в стакане криптовалютных бирж и торговых платформ.

Опрос

5 правил обмена криптовалюты на фиат

Пройти тест и получи скидку на торговую комиссию вместе с книгой о криптовалютах

Пройти опрос

Вертикальный объем

В терминалах большинства криптоплощадок под графиком торговой пары размещена разноцветная гистограмма. Каждый столбик в ней указывает на объем сделок за выбранный период (минуту, час или сутки).

Эту информацию можно учитывать при прогнозировании изменения курса токенов и коинов. Трейдеры следуют такому алгоритму:

• Ждут, пока котировки криптовалюты подойдут к уровню поддержки или сопротивления. Его можно определить по индикаторам, трендовым линиям.
• Если произошел пробой, пользователи следят за динамикой объемов. Рост активности свидетельствует о том, что крупные игроки (трейдеры и инвестиционные фонды) участвуют в торгах.
• Коррекция курса на повышенных объемах указывает на ослабление тренда. Возможно, основные трейдеры использовали пробой для заключения сделок по выгодной для них цене. Это предупреждает о скорой смене тренда.

Горизонтальный объем

Профиль рынка ― более сложный инструмент, предоставляющий информацию о соотношении лимитных заявок по каждому ценовому уровню. Индикаторы горизонтального объема (Profile Volume) не входят в стандартный набор интерфейса криптобирж. Найти их можно только на некоторых аналитических порталах.

Profile Volume накладывается на график торговой пары. Чем длиннее на нем горизонтальные столбики, тем большей была активность сделок на соответствующем уровне. Кластерный анализ криптовалют с помощью Profile Volume основан на таких принципах:

• Чем длиннее полоска индикатора, тем сложнее будет котировкам пройти уровень поддержки/сопротивления.
• Если объемы увеличиваются, возможна скорая смена тренда.
• Интенсивный рост или падение котировок при низкой активности крупных трейдеров ― рискованный момент для открытия сделки.

Профиль рынка позволяет находить ценовые уровни, на которых достигнут баланс спроса и предложения. Но для грамотного использования Profile Volume нужен опыт, поскольку сама по себе информация о количестве транзакций не дает представления о возможной точке разворота. Этот индикатор нужно применять совместно с другими инструментами фундаментального и технического анализа.

Активность крупного игрока

Если сразу разместить на рынке огромный ордер на продажу, цена криптовалюты резко обвалится. Поэтому крупные трейдеры и инвесторы, иногда называемые «китами», всегда стараются разбить транзакцию на несколько частей, постепенно наращивая позиции.

Анализируя кластер, можно заметить увеличение активности по мере движения котировок. В результате тренд сначала замедляется, а затем происходит разворот. К этому времени крупные игроки завершили свои операции и ждут момента для получения прибыли.

Обычный участник торгов может повторять действия «китов». Если тренд замедлился на фоне повышенной активности кластерного индикатора, вероятен разворот графика в противоположную сторону.

Кластерные свечи

Этот инструмент позволяет анализировать действия других криптотрейдеров за выбранный временной интервал на графике. После подключения индикатора каждая свеча разбивается на несколько уровней. В левой части отображается объем покупок, в правой ― количество шортовых транзакций.

Этот инструмент полезен при анализе графических формаций (паттернов). Например, если одна из свеч имеет длинную тень, многие криптотрейдеры ожидают разворот тренда. В такой ситуации следует посмотреть, возросла ли активность других участников торгов.

Если наибольшее количество транзакций пришлось на зону тени свечи, трендовое движение прекратилось по причине большого скопления лимитных заявок в этой области. Скорее всего, активности других пользователей не хватит для пробоя уровня, а значит, можно открывать сделку в противоположном направлении.

Программы для анализа криптовалюты

В интернете можно найти онлайн-инструменты, позволяющие оценивать активность других пользователей. Многие аналитические программы доступны на бесплатной основе. Выделяют такие интернет-ресурсы и приложения.

Резюме

Кластерный анализ криптовалют ― метод прогнозирования курса цифровых активов. Криптотрейдеры исследуют количество заявок на обмен. Эта информация позволяет предположить, смогут ли крупные игроки развернуть тренд или пробить важный ценовой уровень.

Читайте также

Лучшее обучение по криптовалютам с нуля

В 2024 году многие слышали о биткоиновых миллионерах, которым удалось получить доходность в сотни...

Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой

Прибыль от операций с цифровыми деньгами зависит от умения предсказать изменение котировок....

Как заработать на листинге криптовалют

Добавление монеты на торговую площадку нередко сопровождается ростом цены актива в несколько раз...

В функционале большинства криптобирж под графиком расположена вертикальная гистограмма. Каждый столбик в ней отображает количество транзакций за выбранный период. Эта информация дает представление о силе и вероятности смены тренда.

Более эффективный инструмент ― кластерные свечи. По ним можно понять, как менялось настроение пользователей внутри выбранного интервала. Но такие индикаторы в основном доступны только на платной основе.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин